英首相硬脱欧立场遭议会痛击做空欧元买入日元跨式期权组合

Huang • 2019年9月9日 pm6:35 • 行业热点

1. 基本面摘要

▶中美贸易释放乐观信号全球市场绝地反击：9月5日上午，中共中央政治局委员、国务院副总理、中美全面经济对话中方牵头人刘鹤应约与美国贸易代表莱特希泽、财政部长姆努钦通话。双方同意10月初在华盛顿举行第十三轮中美经贸高级别磋商，此前双方将保持密切沟通。工作层将于9月中旬开展认真磋商，为高级别磋商取得实质性进展做好充分准备。尽管美方声明没有确认10月的贸易磋商，但是释放的积极乐观的信号令市场看到热切等待已久的积极进展，使得避险情绪持续降温。

▶中国央行全面降准美联储采取适当行动维持经济增长：上周，加拿大央行决议维持关键隔夜利率在1.75%不变，称目前的刺激水平仍是适当的。中国央行周五宣布全面降准、美联储主席鲍威尔发表9月会议噤声期前最后一次讲话，加深了市场对本月降息的信心。欧洲央行候任行长拉加德也发表讲话，本周欧洲央行公布最新利率决议，这也是行长德拉基的倒数第二次记者会！

▶英国议会法案阻止“硬脱欧”鲍里斯·约翰逊遭重锤：当地时间周二，英国议会议员以328-301的票数通过了一项跨党派议案，决定接掌议会的议程，踏出了阻止首相约翰逊无协议脱欧的一步。周三，约翰逊很快就迎来了更加惨烈的挫败：一项阻止“无协议脱欧”的法案在下议院获得通过。接下来该法案将在呈交女王伊丽莎白二世签署后成为法律。约翰逊一直在威胁称，该法案通过就要提前大选，5日还说“宁愿死在沟里”，也不答应延迟脱欧。但是，他提前大选的动议4日已经被下议院否决过一次。

2. 外汇期货与期权策略综述

▶卖出欧元兑美元2019年9月份到期期货合约（芝商所合约代码6EU9）。

▶买入行权价为0.009400,0.009425的日元跨式期权组合（芝商所合约代码6JU9）。

2.1 本周外汇期货交易策略

欧洲央行将于9月12日公布利率决议，更新经济增长和通胀预期,德拉吉随后将举行新闻发布会,也是德拉基卸任前倒数第二次会议。市场预期存款利率将自-0.4%下调10个甚至20个基点，并宣布重启资产购买计划。不过近期欧洲央行官员表态显示，重启QE的想法遭到欧元区核心国家反对。若推迟QE，可能存在市场普遍失望的风险。过去2周内，不少欧洲央行的官员都对重启QE感到怀疑，因此在限制没有得到解除情况下，有限的QE规模将不会对低通胀预期产生影响。只要经济数据表现疲弱，整体上欧元仍将走低。综上，建议周初卖出欧元兑美元期货合约。卖出点位1.1040附近,止损在1.1089附近，止盈1.0960附近，及时移动止损保护盈利。

2.2 本周外汇期权交易策略

买入标的为6JU9 的Friday Weekly Premium Quoted日元跨式期权组合。

日元近期价格走势展现出投资者的不确定性以及市场的波动。上周四日元跌破0.009440的支撑位，短线似乎对空头更加有利。然而，从技术指标上看，下跌的动能恐怕需要时间恢复，而当前汇价的位置实际上处于不上不下的位置，多空的博弈仍未结束。此情境下，认为本周日元走势恐将呈单边趋势，但方向位置。因此，建议本周买入日元跨期权组合。

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