外汇查询：11月1日外汇市场日评

同业存单日评

中国央行今日不开展公开市场操作，连续第四个交易日不操作，今日有1500亿元7天逆回购到期，实现净回笼1500亿元。月末资金显著收敛，但PMI走低提供支撑，国债期货偏强整理小幅收红，10年期债主力T1812涨0.09%，5年期债主力TF1812涨0.02%，2年期主力TS1812涨0.03%。银行间现券收益率变动不大，10年国开活跃券180210收益率上行0.5bp报4.075%，10年国债活跃券180019收益率下行0.25bp报3.5125%。月末资金面明显收敛，隔夜资金价格大涨。Shibor全线上涨，隔夜Shibor涨80.4bp报2.37%，7天Shibor涨11.7bp报2.715%，14天Shibor涨9bp报2.73%，1个月Shibor涨2.6报2.689%。

今日二级存单市场受月末资金比较紧影响交投较清淡，买盘主要集中在3个月内到期的AAA国股，以及3月底前到期的，买盘以农商行为主。

美元拆借日评

国庆假期结束，工作日第一天正值美元假期，市场交投较少，然价格受加息影响中长期有所涨幅。

境内市场

月末最后一天，跨月需求紧张。隔夜资金成交价格在2.20-2.30位置；一周bid在2.38-2.45附近，在2.38和2.40位置均有成交；两周报在2.45-2.50附近，有小量成交在2.50；一个月报在2.50-2.60，在2.60位置有成交；两个月报在2.70-2.80，在2.80处有成交，三个月报在3.10-3.15，在3.15出有成交；六个月报在3.30-3.35；一年报在3.60-3.70，长期限询价寥寥。

境外市场

今日隔夜成交在2.18-2.20位置；一周报BID在2.22-2.25，在2.22处有成交；两周报在2.28-2.32；一个月报在2.40-2.42处；两个月报在2.60-2.68附近；三个月报在2.95-3.00附近，在2.98位置有成交；有四个月报在3.03附近；六个月报在3.10-3.20位置；一年报在3.35-3.40，在3.42和3.55处均有offer，暂无成交。

杂币市场

无

线上资金日评

央行公告，考虑到月末财政支出力度进一步加大，可对冲央行逆回购到期等因素的影响，为维护银行体系流动性合理充裕，今日不开展逆回购操作。当日有1500亿逆回购到期，净回笼1500亿。今日央行资金继续净回笼，使得早盘资金面较为紧张，市场上对于隔夜跨月资金需求较多，早盘资金面较为紧张。隔夜早盘加权融出较少，多在加点融出，报价也一路从2.3%飙升至4.5%附近，隔夜供给较为紧张。但是午盘之后资金面出现了短暂性紧张，在3点半以后隔夜资金开始陆陆续续的融出，加之大行下午也在融出部分资金，缓和了今日紧张的资金面，临近收盘，有大量减点隔夜融出，机构得以快速抹平隔夜资金头寸。7d资金报价今日也有所上升，多在2.8%到3.3%之间融出，押利率在2.65%到3.2%之间也有少量融出，7d今日成交较多，多在3.0%附近较多。14d资金银行间多在2.6%到3.1%之间押信用融出，但是资金融入方多不愿意融入该期限，但是今日14d资金成交量也有所上升。21d及以上期限资金今日成交较少，仅有部分21d及1m资金在2.8%附近成交。纵览一天，今日各个期限资金融出价格均有所攀升，整体而言资金面是先紧后松，临近尾盘，隔夜资金减点融出较多，机构可以顺利跨月。预计明日资金面还是会恢复平静的宽松局面，机构仍能轻松抹平资金缺口。